DAX
20.402
+0,014
MDAX
26.836
-0,344
TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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EUR/USD
1,0483
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Bitcoin ..
101.302
+0,003

Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Zalando 33,7414 Aktien-Zertifikat

WKN: GJ1XLJ ISIN: DE000GJ1XLJ0


24.5

25.0
0,492 +0,12
Börse
Stand 12.12.24 - 15:50:15 Uhr
Basiswert Zalando
Realtime

Kursdaten

Börse gettex
Geld
24,50
Brief
25,00
Zeit 12.12.24 15:50
Diff. Vortag +0,49 %
Spread 2,00 %
Spread homogen. 0,04
Geld Stk. 500
Brief Stk. 500
Aktuell TB- 26,66 EUR
Zeit 12.12.24 14:25
Tages-Vol. 0
Vortag 24,38
Eröffnung 28,55
Hoch 28,55
Tief 26,66

Stammdaten

Typ Aktien-Zertifikat
Laufzeitende endlos
Bez.-Verh. 0,08885 : 1
Land --
Region Deutschland
Man.-Gebühr --
Emittent Goldman Sachs
Währung EUR
Währungs­gesichert --
Symbol --
ISIN DE000GJ1XLJ0
WKN GJ1XLJ
Zielmarktkriterien

Strategie / Bemerkung

Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 15,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Zalando SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen. Das Produkt ist mit einer Knock-Out Schwelle ausgestattet. Durchbricht der Basiswert während der Laufzeit die Knock-Out Schwelle führt dies zu einer Terminierung des Produkts. Bitte die Angaben in den Endgültigen Bedingungen beachten.

Handelsplätze der Goldman Sachs Bank Europe SE FaktL O.End Zalando 33,7414 Zertifikat

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Goldman Sachs
24,67
25,17
12.12.24 15:49 581
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
gettex
26,66
12.12.24 14:25 0,00 4
Stuttgart
28,55
12.12.24 13:22 0,00 1
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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