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SocGen Call 20.12.24 Alphab.C 272 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SY2HAN ISIN: DE000SY2HAN3
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 31.10.24 17:12 |
| Diff. Vortag | 0,00 % |
| Spread | 96,88 % |
| Spread homogen. | 0,31 |
| Geld Stk. | 175.000 |
| Brief Stk. | 175.000 |
| Aktuell | 0,00 EUR |
| Zeit | 31.10.24 09:23 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,001 |
| Eröffnung | 0,001 |
| Hoch | 0,001 |
| Tief | 0,001 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0158 |
|---|---|
| Hebel | 505,38 |
| Omega | 15,51 |
| Implizite Volatilität | 52,03 % |
| Aufgeld p. a. | 401,69 % |
| Zeitwert | 0,10 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0012 |
| Theoretischer Wert | 0,02 EUR |
| Innerer Wert | 7,00 EUR |
| Break Even | 272,18 USD |
| Moneyness | 0,65 |
| Aufgeld | 55,03 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.12.24 |
|---|---|
| Fälligkeit | 20.12.24 |
| Basispreis | 272,00 USD |
| Basiswert | Alphabet Inc .. |
| Kurs Basiswert | 175,82 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SY2HAN3 |
| WKN | SY2HAN |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Call 20.12.24 Alphab.C 272 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
31.10.24 | 17:12 | 172 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,001
|
31.10.24 | 16:58 | 0,00 | 12 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
31.10.24 | 16:58 | 0,00 | 12 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
31.10.24 | 09:23 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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