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SocGen Put 20.12.24 Mö-Märsk 12000 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SY0THX ISIN: DE000SY0THX6
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 22.11.24 10:22 |
| Diff. Vortag | +70,91 % |
| Spread | 2,04 % |
| Spread homogen. | 2,00 |
| Geld Stk. | 15.000 |
| Brief Stk. | 15.000 |
| Aktuell | 0,48 EUR |
| Zeit | 21.11.24 09:27 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,55 |
| Eröffnung | 0,48 |
| Hoch | 0,48 |
| Tief | 0,48 |
Kennzahlen
| Delta | -0,5533 |
|---|---|
| Hebel | 16,02 |
| Omega | 8,96 |
| Implizite Volatilität | 43,78 % |
| Aufgeld p. a. | 49,40 % |
| Zeitwert | 0,35 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0136 |
| Theoretischer Wert | 0,97 EUR |
| Innerer Wert | 7,00 EUR |
| Break Even | 11.275,90 DKK |
| Moneyness | 1,02 |
| Aufgeld | 3,79 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,02 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.12.24 |
|---|---|
| Fälligkeit | 20.12.24 |
| Basispreis | 12.000,00 DKK |
| Basiswert | A.P.Møller-M .. |
| Kurs Basiswert | 11.765,00 DKK |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Put (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SY0THX6 |
| WKN | SY0THX |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Put 20.12.24 Mö-Märsk 12000 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:23 | 195 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 09:27 | 0,00 | 3 |
| Frankfurt |
0,99
|
22.11.24 | 09:50 | 0,00 | 2 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:50 | 0,00 | 2 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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