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SocGen Call 20.06.25 AMD 120 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: SV2ZD9 ISIN: DE000SV2ZD98
Kursdaten
| Börse | Frankfurt - Zertifikate |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 07.04.25 14:09 |
| Diff. Vortag | -25,56 % |
| Spread | 12,99 % |
| Spread homogen. | 0,10 |
| Geld Stk. | 10.000 |
| Brief Stk. | 10.000 |
| Aktuell | 0,08 EUR |
| Zeit | 07.04.25 13:25 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,09 |
| Eröffnung | 0,048 |
| Hoch | 0,076 |
| Tief | 0,041 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0944 |
|---|---|
| Hebel | 101,61 |
| Omega | 10,26 |
| Implizite Volatilität | 50,70 % |
| Aufgeld p. a. | 201,47 % |
| Zeitwert | 0,07 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0021 |
| Theoretischer Wert | 0,07 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 120,79 USD |
| Moneyness | 0,71 |
| Aufgeld | 40,85 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.06.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 20.06.25 |
| Basispreis | 120,00 USD |
| Basiswert | Advanced Mic .. |
| Kurs Basiswert | 85,76 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Société Gén.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000SV2ZD98 |
| WKN | SV2ZD9 |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der SocGen Call 20.06.25 AMD 120 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.04.25 | 14:09 | 913 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
07.04.25 | 13:32 | 0,00 | 12 |
| Frankfurt |
0,076
|
07.04.25 | 13:25 | 0,00 | 12 |
| Frankfurt - Zertif.. |
Realtime Kurs |
07.04.25 | 13:25 | 0,00 | 12 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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