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BNP Paribas Call 17.01.25 Kimberly 160 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: PN2HY4 ISIN: DE000PN2HY49
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 22.11.24 08:25 |
| Diff. Vortag | +100,00 % |
| Spread | 97,80 % |
| Spread homogen. | 0,89 |
| Geld Stk. | 25.000 |
| Brief Stk. | 25.000 |
| Aktuell | 0,00 EUR |
| Zeit | 22.11.24 08:17 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,001 |
| Eröffnung | 0,002 |
| Hoch | 0,002 |
| Tief | 0,002 |
Kennzahlen
| Delta | 0,0776 |
|---|---|
| Hebel | 143,67 |
| Omega | 21,81 |
| Implizite Volatilität | 27,11 % |
| Aufgeld p. a. | 111,58 % |
| Zeitwert | 0,05 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0018 |
| Theoretischer Wert | 0,05 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 160,49 USD |
| Moneyness | 0,86 |
| Aufgeld | 17,12 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 17.01.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 17.01.25 |
| Basispreis | 160,00 USD |
| Basiswert | Kimberly-Cla .. |
| Kurs Basiswert | 137,03 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | BNP Paribas |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000PN2HY49 |
| WKN | PN2HY4 |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der BNP Paribas Call 17.01.25 Kimberly 160 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT BNP Paribas | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:25 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,002
|
22.11.24 | 08:21 | 0,00 | 2 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:21 | 0,00 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 08:17 | 0,00 | 1 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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