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BNP Paribas Call 19.09.25 Palladi. 1300 Optionsschein
Außerbörslich
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Alle Informationen
WKN: PG3ZXM ISIN: DE000PG3ZXM2
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 22.11.24 08:18 |
| Diff. Vortag | +9,09 % |
| Spread | 11,25 % |
| Spread homogen. | 9,00 |
| Geld Stk. | 30.000 |
| Brief Stk. | 30.000 |
| Aktuell | 0,70 EUR |
| Zeit | 21.11.24 21:12 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,66 |
| Eröffnung | 0,70 |
| Hoch | 0,71 |
| Tief | 0,67 |
Kennzahlen
| Delta | 0,3687 |
|---|---|
| Hebel | 12,40 |
| Omega | 4,84 |
| Implizite Volatilität | 39,95 % |
| Aufgeld p. a. | 39,86 % |
| Zeitwert | 0,10 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0026 |
| Theoretischer Wert | 0,76 EUR |
| Innerer Wert | 4,37 EUR |
| Break Even | 1.379,01 USD |
| Moneyness | 0,80 |
| Aufgeld | 32,87 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,03 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.09.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.09.25 |
| Basispreis | 1.300,00 USD |
| Basiswert | Palladium (F .. |
| Kurs Basiswert | 1.041,71 USD |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Call (Euro.) |
| Emittent | BNP Paribas |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000PG3ZXM2 |
| WKN | PG3ZXM |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
Kein Eintrag
Handelsplätze der BNP Paribas Call 19.09.25 Palladi. 1300 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT BNP Paribas | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:18 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:12 | 0,00 | 14 |
| Frankfurt |
0,72
|
22.11.24 | 08:20 | 0,00 | 2 |
| Frankfurt - Zertifikate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:20 | 0,00 | 2 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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