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Morgan Stanley Put 19.12.25 KaneCSI 25 Optionsschein
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
WKN: MG6SA6 ISIN: DE000MG6SA66
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | -- -- |
| Diff. Vortag | -- |
| Spread | 1,28 % |
| Spread homogen. | 0,02 |
| Geld Stk. | -- |
| Brief Stk. | -- |
| Aktuell | 0,16 EUR |
| Zeit | 04.04.25 21:13 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,082 |
| Eröffnung | 0,113 |
| Hoch | 0,157 |
| Tief | 0,113 |
Kennzahlen
| Delta | -0,1989 |
|---|---|
| Hebel | 18,35 |
| Omega | 3,67 |
| Implizite Volatilität | 47,30 % |
| Aufgeld p. a. | 36,03 % |
| Zeitwert | 0,15 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0005 |
| Theoretischer Wert | 0,15 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 23,30 USD |
| Moneyness | 0,80 |
| Aufgeld | 25,57 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,01 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.12.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.12.25 |
| Basispreis | 25,00 USD |
| Basiswert | KraneShares .. |
| Kurs Basiswert | 31,31 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Put (Amer.) |
| Emittent | Morgan Stan.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000MG6SA66 |
| WKN | MG6SA6 |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
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Handelsplätze der Morgan Stanley Put 19.12.25 KaneCSI 25 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Morgan Stanley | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.04.25 | 21:59 | 582 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.04.25 | 21:13 | 0,00 | 5 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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