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Morgan Stanley Put 19.12.25 Tesla 190 Optionsschein
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
WKN: ME4GG7 ISIN: DE000ME4GG79
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | -- -- |
| Diff. Vortag | -- |
| Spread | 2,20 % |
| Spread homogen. | 0,20 |
| Geld Stk. | -- |
| Brief Stk. | -- |
| Aktuell | 0,09 EUR |
| Zeit | 23.12.24 20:59 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 0,09 |
| Eröffnung | 0,09 |
| Hoch | 0,09 |
| Tief | 0,087 |
Kennzahlen
| Delta | -0,0553 |
|---|---|
| Hebel | 45,48 |
| Omega | 2,54 |
| Implizite Volatilität | 69,42 % |
| Aufgeld p. a. | 58,69 % |
| Zeitwert | 0,09 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0004 |
| Theoretischer Wert | 0,09 EUR |
| Innerer Wert | 0,00 EUR |
| Break Even | 180,64 USD |
| Moneyness | 0,44 |
| Aufgeld | 58,05 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 19.12.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 19.12.25 |
| Basispreis | 190,00 USD |
| Basiswert | Tesla Inc. R .. |
| Kurs Basiswert | 456,78 USD |
| Bezugsverhältnis | 100 : 1 |
| Typ | Put (Amer.) |
| Emittent | Morgan Stan.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000ME4GG79 |
| WKN | ME4GG7 |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
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Handelsplätze der Morgan Stanley Put 19.12.25 Tesla 190 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Morgan Stanley | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:59 | 214 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.12.24 | 20:59 | 0,00 | 5 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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