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Morgan Stanley Call 20.06.25 Coin 57 Optionsschein
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
WKN: MB81WP ISIN: DE000MB81WP0
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
|---|---|
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | -- -- |
| Diff. Vortag | -- |
| Spread | 0,38 % |
| Spread homogen. | 0,40 |
| Geld Stk. | -- |
| Brief Stk. | -- |
| Aktuell | 10,54 EUR |
| Zeit | 17.04.25 20:44 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 10,00 |
| Eröffnung | 10,47 |
| Hoch | 10,54 |
| Tief | 10,34 |
Kennzahlen
| Delta | 0,9828 |
|---|---|
| Hebel | 1,46 |
| Omega | 1,44 |
| Implizite Volatilität | 149,83 % |
| Aufgeld p. a. | 4,35 % |
| Zeitwert | 0,12 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0038 |
| Theoretischer Wert | 10,50 EUR |
| Innerer Wert | 10,38 EUR |
| Break Even | 176,37 USD |
| Moneyness | 3,07 |
| Aufgeld | 0,76 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,00 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 20.06.25 |
|---|---|
| Fälligkeit | 20.06.25 |
| Basispreis | 57,00 USD |
| Basiswert | Coinbase Glo .. |
| Kurs Basiswert | 175,03 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Morgan Stan.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000MB81WP0 |
| WKN | MB81WP |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
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Handelsplätze der Morgan Stanley Call 20.06.25 Coin 57 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Morgan Stanley | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 21:57 | 670 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.04.25 | 20:44 | 0,00 | 5 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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