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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 3,53 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1893660511 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,72 | +2,2 % | +12,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,64
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie (die Strategie) die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index (der Strategieindex) Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht (Bloomberg-Code: BNPIDRXA Index). Der Strategieindex basiert auf einem quantitativen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Ziel des zur Erstellung des Strategieindex verwendeten Modells ist die Nachbildung einer Laufzeitstruktur-Strategie. Das Ziel der Laufzeitstruktur-Strategien besteht darin, die in der Laufzeitstruktur eingebetteten Informationen, die die aktuelle Forwardkurve eines bestimmten Vermögenswerts repräsentieren, zu maximieren. Das Engagement in dieser Laufzeitstruktur wird gemäß dem Commodity-Future-Index durchgeführt, indem eine Spread-Position mit einem Long Leg, dessen Laufzeit mit dem Ziel der Optimierung der Rollrenditen ausgewählt wurde, und eine Position mit einem Short Leg mit der kürzesten Laufzeit in den Vertrag aufgenommen wird.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
15,840 % | Brent Crude Oct-24 | |
15,840 % | WTI Crude Oil Oct-24 | |
13,800 % | Natural Gas Mar-25 | |
12,230 % | Copper Dec-25 | |
8,570 % | Aluminum Dec-25 | |
5,650 % | ICE Low Sulphur Gas Oil Dec-24 | |
5,300 % | Zinc Dec-24 | |
5,290 % | Nickel Dec-25 | |
5,170 % | RBOB Gasoline Oct-24 | |
4,180 % | ULS Diesel Apr-25 | |
8,130 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |