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THEAM QUANT DISPERSION US - S USD ACC Fonds
WKN: A2JPDQ ISIN: FR0013331907
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 172,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013331907 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,68 | +13,5 % | +36,7 % |
13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
37,8 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,9 % | Barmittel |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
75,0 % | USA |
8,9 % | Kasse |
1,1 % | Bermuda |
0,5 % | Schweden |
14,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,22
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
148,23
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden. Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das 'Long-Engagement') und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das 'Short-Engagement') besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,890 % | Barmittel | |
7,870 % | Industrie | |
4,790 % | Finanzdienstleistungen | |
0,460 % | Immobilien | |
14,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,150 % | INCYTE DL-,001 | |
7,110 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
6,990 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
6,830 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,430 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV IC | |
3,730 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
3,710 % | O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | |
3,690 % | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | |
3,650 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
3,560 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
47,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
74,950 % | USA | |
8,890 % | Kasse | |
1,140 % | Bermuda | |
0,470 % | Schweden | |
14,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
84,460 % | US Dollar | |
0,470 % | Schwedische Krone | |
15,070 % | übrige Währungen |
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