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Morgan Stanley Call 16.01.26 Facebook 385 Optionsschein
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
WKN: ME6EUJ ISIN: DE000ME6EUJ7
Kursdaten
| Börse | Stuttgart |
| Geld |
Realtime Kurs |
| Brief |
Realtime Kurs |
| Zeit | 27.09.24 09:33 |
| Diff. Vortag | -2,54 % |
| Spread | 0,15 % |
| Spread homogen. | 0,30 |
| Geld Stk. | 7.500 |
| Brief Stk. | 7.500 |
| Aktuell | 19,86 EUR |
| Zeit | 26.09.24 20:44 |
| Tages-Vol. | 0 |
| Vortag | 20,47 |
| Eröffnung | 20,70 |
| Hoch | 20,75 |
| Tief | 19,86 |
Kennzahlen
| Delta | 0,8677 |
| Hebel | 2,55 |
| Omega | 2,22 |
| Implizite Volatilität | 42,99 % |
| Aufgeld p. a. | 5,28 % |
| Zeitwert | 3,54 EUR |
| Theta (EUR/Tag) | -0,0077 |
| Theoretischer Wert | 19,96 EUR |
| Innerer Wert | 16,42 EUR |
| Break Even | 607,25 USD |
| Moneyness | 1,47 |
| Aufgeld | 6,94 % |
| Vega (EUR/Vol.-Pkt.) |
0,12 |
| Gamma | 0,00 |
Stammdaten
| letzter Handelstag | 16.01.26 |
| Fälligkeit | 16.01.26 |
| Basispreis | 385,00 USD |
| Basiswert | Meta Platfor .. |
| Kurs Basiswert | 567,84 USD |
| Bezugsverhältnis | 10 : 1 |
| Typ | Call (Amer.) |
| Emittent | Morgan Stan.. |
| Währung | EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000ME6EUJ7 |
| WKN | ME6EUJ |
| Zielmarktkriterien |
|
Vergleich Basiswert
News zum Basiswert
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Handelsplätze der Morgan Stanley Call 16.01.26 Facebook 385 Optionsschein
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Morgan Stanley | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.09.24 | 09:33 | 207 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 20:44 | 0,00 | 5 |
Prospekte
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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